Управление на риска - какво е това, определение и концепция

Управлението на риска са процесите на измерване и количествено определяне на вероятностите от неблагоприятни ефекти върху пазарите на финансови инвестиции.

Управлението на риска се фокусира върху измерването на възможните рискове при всяка финансова инвестиция, както и върху създаването на планове за извънредни ситуации и покритие, в случай че те станат реалност.

В този смисъл управлението на риска изготвя доклади и тенденции, с които могат да се вземат решения в случай, че прогнозите надхвърлят тенденциите.

Във финансовата област управлението на риска се приема като едно от основните полета на действие, тъй като всъщност измерва нестабилността на инвестиция или актив и от своя страна прави предложения за ограничаване в случай на криза. Тази нестабилност, която трябва да се вземе предвид при всяка оценка на инвестицията, трябва да бъде противодействана с диверсификация на инвестициите, по такъв начин, че да намали риска и да компенсира евентуални загуби.

Количественото определяне на риска се извършва чрез техники и проучвания, базирани на опит (емпиризъм), т.е. на ендогенни променливи на актива и на екзогенни променливи или на пазара или околната среда.

Видове финансови рискове

Съществуват определени рискове в зависимост от техния произход и винаги във връзка с колебанията на финансовите пазари:

  • Валутен риск: Те са рисковете, произтичащи от промени на валутните пазари.
  • Лихвен риск: Поради движение на национални или глобални лихвени проценти.
  • Пазарен риск: Конкретно причинени от нестабилността на ценни книжа и други активи на финансовите пазари.
  • Кредитен риск: Той произтича от възможността някоя от страните по договора да не поеме своите задължения.
  • Ликвиден риск: Последица от това една от участващите страни да не поеме своите задължения или плащания, като не е успяла да преобразува по-малко ликвидните си активи в налични пари или пари.
  • Оперативен риск: Възможност за финансови загуби, произтичащи от околната среда, било то процедури, процеси, глобални пазарни тенденции, остаряване или други.
  • Страна с риск: Това се дава от правната сигурност и макроикономическото положение на дадена държава.
  • Системен риск или минимален риск: Това е рискът, общ за даден сектор или финансова инвестиция.

Популярни Публикации

Ниски частични моменти (MPB)

✅ Ниски частични моменти (MPB) | Какво е това, значение, понятие и определение. Ниските частични моменти (MPB), от английския Lower Partial Moments (LPM), записват дисперсионната мярка ...…

Полуотклонение (SD) и Полувариация (SV)

✅ Полуотклонение (SD) и Полувариация (SV) | Какво е това, значение, понятие и определение. Полустандартното отклонение (SD) измерва мярката на дисперсия на тези наблюдения, които са по-ниски ...…

Оценка на максималната вероятност

✅ Оценка на максималната вероятност | Какво е това, значение, понятие и определение. Оценката на максималната вероятност (VLE) е общ модел за оценка на параметрите на ...…

Полуасиметрия (SA) и Полукуртоза (SC)

✅ Полуасиметрия (SA) и полу-критоза (SC) | Какво е това, значение, понятие и определение. SA измерва мярката на разпръскване на ред 3 от тези наблюдения, които са ...…