Коефициент на линейна корелация

Корелацията, известна също като линейния (Pearson) коефициент на корелация, е регресивна мярка, която се опитва да определи количествено степента на съвместни вариации между две променливи.

Следователно, това е статистическа мярка, която количествено определя линейната зависимост между две променливи, т.е. наближава линия.

По-малко разговорен начин можем да го определим като число, което измерва степента на интензивност и усещането за връзката между две променливи.

Същество:

Cov (x; y): на ковариация между стойността "x" и "y".

σ (x): стандартно отклонение на "x".

σ (y): стандартно отклонение на "y".

Стойности, които корелацията може да приеме

ρ = -1 Отрицателна перфектна корелация

ρ = 0 Няма корелация

ρ = +1 положителна перфектна корелация

Говорим за положителна корелация, ако всеки път, когато стойността "x" се повиши, стойността "y" се покачи, и също със същия интензитет (+1).

В обратния случай, ако всеки път, когато стойността "x" се покачи и стойността "y" падне, и също със същия интензитет, тогава говорим за отрицателна корелация (-1).

Важно е да се знае, че това не означава, че те го правят в една и съща пропорция (освен ако нямат същото стандартно отклонение).

Графично представяне на корелацията

Положителна перфектна корелация:

Няма корелация:

Отрицателна перфектна корелация:

Съвет: в много случаи нямаме средства или данни, за да използваме тази формула. Следователно, ако имаме две ценови серии, можем да изчислим коефициента на корелация в Excel, като използваме следната функция: coef.de.correl (ценова серия x; ценова серия y).