Каналът Donchian е технически индикатор от тип тенденция, представен като динамичен канал за търговия, базиран на движение на цените.
Каналът Donchian е технически индикатор, тъй като е част от техническия анализ. В допълнение, това е тенденция, тъй като се стреми да идентифицира коя е основната тенденция на акциите. И графичното му представяне е като динамичен канал за търговия. Какво имаш предвид динамичен? Който е канал, който се променя при движение на цената. Външният му вид е както следва:
Както виждаме на графиката, външният му вид е много прост. Каналът Donchian има три линии. Една горна, една междинна и една долна. За тези, които са по-задълбочени в темата, може да се каже и с основание, че има известна прилика с групите на Болинджър.
През 70-те години Ричард Дончиан, експерт по технически анализи и фючърсния пазар, създаде канала, който носи неговото фамилно име. Според експерти този показател е произходът на системите за търговия, следващи тенденциите. Наричани още системи за търговия с тенденции.
Формула на Donchian канал
След това ще обясним как се изчислява всяка от трите линии на канала Donchian. Както всеки технически индикатор, този индикатор има формула, която, когато се изчислява, представлява неговия израз на графиката. Съставен от три реда, формулата му се състои от три условия. Каналът на Donchian се изчислява, както следва:
- HH или Top line = Максимална цена за последните «n» периоди
- LL или Bottom Line = Минимална цена за последните «n» периоди
- Средна линия = (Горна линия + долна линия) / 2
HH означава най-високия от максимумите. (Най-високото). LL по-малкият от минимумите (Долна ниска).
Стойността на "n" ще зависи от анализатора. Например 10-периоден канал Donchian, където периодите са дни, ще се изчисли, както следва:
- HH или Top line = Максимална цена през последните 10 дни
- LL или Bottom Line = Минимална цена през последните 10 дни
- Средна линия = (Горна линия + долна линия) / 2
Както всеки технически индикатор, той може да се използва във всеки период. Тоест от минути и часове до месеци и години. Препоръчително е обаче да се използва 20-дневният канал Donchian.
Търговия с канала Donchian
Както казахме в началото, този показател според експертите в техническия анализ е началото на системите за търговия, следващи тенденциите. С което Ричард Дончиан създаде този показател като система за търговия. Ричард Дончиан установи правила за работа въз основа на този показател. Правилата за отваряне и затваряне на позиции бяха много прости.
- Дълго отваряне на позиция: Дълга позиция се отваря, когато цената надвиши 20-дневния връх. Тоест, когато цената надвишава горната линия.
- Затворете дълга позиция: Дългата позиция се затваря, когато цената загуби 20-дневното дъно. Или какво е същото, когато цената пресича долната линия надолу.
- Отваряне на къса позиция: Къса позиция се отваря, когато цената загуби 20-дневното дъно. С други думи, когато цената пресича долната линия надолу.
- Затваряне на къса позиция: Късата позиция се затваря, когато цената надвиши 20-дневния връх. С други думи, когато цената пресича горната линия нагоре.
Ако обърнем внимание на правилата, можем да осъзнаем един много странен детайл. Когато дълга позиция е затворена, късата позиция се отваря автоматично. И обратно, когато затворите къса позиция, автоматично отваряте дълга позиция. От това можем да заключим, че тази система за търговия е винаги на пазара. Тоест, винаги имате някаква отворена позиция.
В заключение можем да кажем, че е изключително полезен индикатор за получаване на предимства на пазари, които са в тенденция. Независимо, да, независимо дали тенденциите са бичи или мечи. Въпреки това, на пазари с много волатилност или странични пазари можем да понесем значителни загуби.