Индексът за улесняване на пазара е технически показател, разработен от Бил Уилямс, който свързва обема на фондовия пазар и промяната в цените на финансов актив.
С много по-прости думи, индексът за улесняване на пазара е показател за обема на запасите. Разликата е, че традиционният обем на акциите не отчита вариациите в цените, а само броят на акциите или договорите, които се търгуват на даден пазар. Индексът за улесняване на пазара отива по-далеч. Тоест, той взема предвид вариациите в цените и в същото време търгуваният обем.
Външният му вид е както следва:
Както виждаме в горната таблица на японските свещи, индикаторът е подобен на обема на запасите. Освен това променя цветовете. Лентата може да бъде розова, синя, зелена или кафява. Тези цветове са ориентировъчни и се предлагат по подразбиране в платформата за търговия Metatrader. След това ще видим как се изчислява, какво означава всеки цвят и как можем да търгуваме с този индикатор.
Как се изчислява индексът за улесняване на пазара?
Изчисляването на индекса за улесняване на пазара е откровено просто. Можем да го изчислим ръчно без големи проблеми. Въпреки това платформите за търговия, като споменатата по-горе, показват своето изчисление автоматично. В този смисъл знанието как се изчислява ще ни помогне да го интерпретираме по-късно.
IFM = (Максимум на периода - минимум на периода) / Обем, търгуван през периода
Въпреки това, ние разбираме следните променливи като:
- Максимум: Това е най-високата стойност, достигната от цената за определен период.
- Минимум: Това е най-ниската стойност, достигната от цената за определен период.
- Търгуван обем: Това е обемът на акциите, търгуван през определен период.
- Период: Периодът, за който се отнасяме, може да бъде 1 минута, 5 минути, 1 час, 1 ден, 1 месец и т.н.
Да предположим например търговска сесия за определен актив. Да приемем, че този актив е цената на финансовите фючърси върху златото. Максимално маркираният ден е $ 1100, а минималната стойност е $ 1050. Броят на договорените договори възлиза на 250 000 договора. Изследваният период е един ден. По този начин индексът за улесняване на пазара ще бъде:
IFM = (1100 - 1050) / 250 000 = 50/250 000 = 0,0002
Тази стойност, в зависимост от актива, обикновено се умножава по 1000 или 10 000, за да се получи по-лесно забележима стойност. Въпреки че е вярно, всичко се казва, че важното за този показател, както ще видим сега, не са абсолютните стойности.
Преди да преминем към следващата точка, нека видим защо индикаторните ленти се появяват в един или друг цвят:
- Зелено: IFM се увеличава и обемът се увеличава.
- Кафяво: IFM пада и обемът се увеличава.
- Син:IFM се повишава и обемът спада.
- Роза: IFM пада и обемът пада.
Търговия с индекса за улесняване на пазара
Априори този показател не се използва самостоятелно. Създателят му, Бил Уилямс, го смята за много важен показател, но го използва интегриран в своята търговска система. Във всеки случай е жизнено важно да се знае, че важното не са абсолютните стойности на показателя. Важното е цветовете, които приема.
Знаейки това, нека видим как се интерпретира и какви търговски сигнали може да предложи. Ще го направим въз основа на цвета, който индикаторът приема.
- Зелено: IFM и обемът се увеличават едновременно. Тоест активът явно се движи в една посока (бичи или мечи) и обемът се увеличава. Подходящо време е да добавите дълги позиции (ако тенденцията на акциите е бичи) или къси (ако тенденцията на акциите е меча). Например:
- Кафяво: IFM пада и обемът се увеличава. Което означава, че активът няма значителни движения. Има борба между купувачи и продавачи. Не е препоръчително да заемате каквато и да е позиция.
- Син:IFM се повишава и обемът спада. Пазарът явно се движи в една посока, но няма нови инвеститори (спад в обема). Не е препоръчително да заемате позиции.
- Роза: IFM и обемът падат едновременно. Когато този цвят се появи, това е знак, че тенденцията може да е на път да приключи. Препоръчително е да затворите позиции и да излезете от пазара.
Както видяхме в примерите на всяка от лентите, сигналите са ненадеждни. Много пъти те посочват нещо, което всъщност не се случва. Ето защо Бил Уилямс го използва като индикатор за помощ или потвърждение. Сам по себе си той не дава търговски сигнали.