Рекордът е кривата на резултатите на инвеститор, институция за колективно инвестиране или търговска система за определен период от време.
Рекордът се формира от съвкупността от операции, извършени от търговец за определен период от време. Казано по някакъв начин, протоколът е за търговеца, както академичният запис е за студента в университет. Това е историята на резултатите.
Например, ако студентът е завършил три университетски степени и общо 120 предмета, неговият опит ще бъде академичният запис, който отразява всичките му оценки.
Друг пример могат да бъдат счетоводните записи на дадена компания. Компанията отразява своите печалби или загуби, както и баланса си, в годишните отчети. Но вашият протокол ще бъде записът на всички счетоводни записи, които ви водят до получаването на този резултат. Тези счетоводни записи се записват в дневника.
Разлика между рекордите и основните статистически данни
На първо място е важно да се прави добра разлика между рекордите и основните статистически данни. Основните статистически данни са свързани с рентабилността и риска.
Нормалното е, че инвестиционните фондове или търговците предлагат информация за това какво са спечелили (рентабилност), какво са загубили (максимално усвояване) и варирането на тези печалби и загуби (волатилност). Първият е мярка за печалба, докато последните две са мерки за риск. Рекордът обаче отива много по-далеч. Това е подробен запис на всяка операция.
По-долу е даден пример за това какво е запис и какво не е запис.
Това не е опит
Въпреки че са подробни статистически данни, данните в изображението по-горе не се считат за опит. Те представляват подробна статистика за резултатите от търговска система, но само това.
Това е опит
Най-горното изображение е истински запис. Това е опитът за първите 36 операции на същата система за търговия от първото изображение. Този опит има общо 1276 операции за 9 месеца. Както виждаме, всяка операция е записана подробно. Времето, видът на операцията (дълга или къса), брой договори, които се купуват или продават, входна цена, изходна цена и т.н.
Оценка на рекорд
За да оценим историята на операциите на търговец, препоръчително е да знаем какви променливи трябва да проучим. В нашия случай не е лесно да се проучат 1276 операции. Ето защо чрез нейното проучване трябва да направим общи изводи. Има много начини за оценка на рекорда. Най-простите се появяват в доклада, който сме виждали първоначално. Тоест, подробна статистика за историята на резултатите.
В това подробно проучване, в допълнение към графиката, имаме много статистически данни. Сред най-важните са:
- Ефективност на разходите: Получава се чрез разделяне на общата нетна печалба на първоначалния депозит, умножен по 100, за да се изрази като процент. В този случай първоначалният депозит е $ 20 000. Така рентабилността е 379% ((75 880,46 / 20 000) * 100)
- Фактор на печалбата или фактор на печалбата: Колко евро или долари печелим за всяко евро или долар, които губим. В този случай за всеки $ 2.23, който спечелим, губим $ 1.
- Максимално усвояване: Максимално намаление по отношение на нашия капитал през разглеждания период. Максималното усвояване на тази система за търговия е 3,79%. С други думи, максималната загуба, която сме имали, е била 3,79% през изследвания период.
- Степен на успех: Това е подходяща статистика, но не определяща. С други думи, това, което е наистина важно, е колко системата печели, когато успее и колко губи, когато се провали. В този случай системата за търговия достига 18% от времето и не успява 82%. Разбира се, когато успее, той печели много повече, отколкото когато губи. Следователно рентабилността е положителна. Важно е преди всичко да знаете, че ще ви липсва повече, отколкото ще бъдете прави.
Други важни мерки за оценка на рекорда са VaR, изменчивост или симулация на Монте Карло. И накрая, трябва да се отбележи, че е жизнено важно да се проучат подробно рекордите, преди да се наемат услугите на професионалист. Протоколът трябва да бъде одитиран от юридически квалифицирана компания за това. Ако записът не е одитиран, той няма стойност. Без това предварително проучване не е препоръчително да инвестирате.