Системният риск е рискът от заразяване, който възниква при финансова криза в резултат на концентрацията му в определен сектор на икономиката и може пряко да засегне останалите производствени сектори, включени в него.
Банковият сектор е този с най-висок системен риск, тъй като може да има много отрицателно въздействие върху развитието на цялата икономика.
Тенденция към по-голям контрол на системните рискове
След финансовата криза от 2007-2011 г. институциите по света се загрижиха още повече за разработването на системи за контрол на риска в банковия сектор. Това, тъй като рискът от заразяване може да има катастрофални последици за икономиката.
Поради тази причина системите и механизмите за контрол в споразуменията от Базел са подобрени, тъй като чрез тях се определят насоки за предотвратяване на събития, които биха могли да застрашат финансовия сектор.
На свой ред банките са инвестирали в технологии, обучение и наемане на квалифициран персонал за разработване на модели за оценяване и оценка, които подобряват техните прогнозни оценки, много от тях на базата на Var модели (стойност в риск), стрес тест, модели IMA и EMA или Incremental Risk Var , Бета на портфолиото и техните дисперсии. Тези модели имат една и съща цел, която е не друго, а да контролират рискови ситуации по време на криза, които позволяват да се предскаже максимално очакваната загуба, за да се отговори на тяхното осигуряване.
Освен това банките имат стимули за разработване и валидиране на количествени модели, разработени вътрешно, придружени от рейтингите на рейтинговите агенции и мненията на представители на международни организации, като централните банки. Последните инвестират големи суми пари в изследвания по този въпрос. На свой ред има много консултантски компании, които се специализират в консултирането по рискови въпроси, не само тези, известни като Голямата четворка (PwC, EY, Deloitte и KPMG), но и много други, които имат страхотни професионалисти в тяхната отговорност.