Стрес тестовете са тестове, извършвани върху субекти, за да се оцени тяхното финансово състояние и да се провери стабилността на финансовата система при възможни сценарии на заразяване или системен риск.. Стрес тестът е екстремен сценарий в анализа на сценарии.
За да се извършат тези тестове, компонентите на активите и пасивите на банка или компания са подложени на различни ситуации както в сценарии, които се съчетават с положителната тенденция на икономиката, така и на макроикономиката., както в по-сложните сценарии. Този тип практики са симулации, които са предназначени да съдържат и предвиждат моменти на банкова паника или банка, управлявана на английски.
В инвестиционния свят той често се използва като допълнение към VAR анализа, тъй като отразява резултати, които не се появяват във VAR. Стрес тестът
Страните от Европейския съюз възнамеряват да докажат на инвеститорите след предоставената публична помощ - 4,6 милиарда евро между гаранции, които субектите трябва да платят за предлаганите гаранции, рекапитализации и сливания - че се предприемат мерки за избягване на неблагоприятни ситуации поради влошаването на обема на бизнеса и появата на загуби в кредитния портфейл, както и влошаването на оценката на определени активи, особено недвижими имоти.
Първите стрес тестове на банките бяха проведени от Комитета на банковите надзорници от 2009 г. насам и се провеждат всяка година, в сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК).
Метод за изчисляване на стрес теста
За да могат да се изправят пред финансови кризи, при които са изпълнени определени условия, като повишаване на нивото на безработица, неплащане на кредити, отпуснати от банките и загуба на стойност на инвестициите, стрес тестовете следват следната обща методология за изчисление .
Те се измерват от индикатора от ниво 1 или ниво 1. Този коефициент измерва платежоспособността на банките. В този случай тестовете анализират какво има всяка банка в капитала плюс резерви, неразпределени печалби и вечни преференциални акции (или квоти за участие в случай на спестовни банки), за да се справи с активите, отпуснатите заеми, акции и други рискови инвестиции. Тоест парите, които те са гарантирали, или собствените си ресурси по отношение на тези, които са поели за инвестиция, която не е напълно безопасна. Като общо правило надзорните органи са определили ниво на ниво 1 от минимум 6%. Колкото по-висок е този процент, толкова по-висока е кредитоспособността.
В базелски акорди можете да видите развитието в насоките, определени в това отношение, за да коригирате допълнителни проблеми като ликвидност, риск от несъответствие или финансово приложение.
Възможни сценарии за стрес тест
Следните сценарии са установени за изчисляване на тези тестове за производителност:
- Нормален сценарий: Това е най-стабилното на макроикономическо ниво. Сметките на банките се изучават и съгласуват, за да се установи дали отговарят на текущата пазарна ситуация.
- Усложнен сценарий: Влошаване на макроикономическата ситуация, последиците от спада в брутен вътрешен продукт от 3%, ниво, от което спира да създава работни места по устойчив начин, активите на банките се претеглят според нивото на риск, например заем, отпуснат без гаранции, тежи 100%, но облигация на германската държава като Тегла на облигациите при 0%, загубите в стойността на финансовите активи и крайният капитал, който се получава след отчитане на получената публична помощ.
- Дългова криза на държава: Това е най-сложният сценарий. Целта му е да установи платежоспособност в случай, че дългът на дадена държава има огромни цифри, като Гърция с 25%, Португалия с 15% или Испания с 12%.
Тези банки или субекти, които не преминат стрес теста, разполагат с механизми за излизане от тази ситуация и те са следните:
- Отидете в частния сектор и на пазара, за да можете да се финансирате сами.
- ЕС спешен фонд за защита на еврото.
- Дъното на организирано банково преструктуриране (FROB) в случая с Испания.
| Съотношение CET 1 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страна | 15 банки | 2013 | 2016 | |
| Бас. | Adv. | |||
| ТО Е | Финансова и спестовна банка | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| ТО Е | Обединени селски спестовни банки | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| ТО Е | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| ТО Е | Спестовна каса и М.П. от Сарагоса | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| ТО Е | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| ТО Е | Либербанк | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| ТО Е | NCG Bank | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| ТО Е | MPCA Ронда | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| ТО Е | Банка Сантандер | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| ТО Е | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| ТО Е | Банка за спестявания и пенсии в Барселона | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| ТО Е | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| ТО Е | Банка на Сабадел | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| ТО Е | Пейка Mare Nostrum | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| ТО Е | Банкинтер | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Пример за стрес тест
Изправени пред спад на БВП от началото на кризата до момента близо 4,5%, пример за прозрачност в тестовете е Испания.
Като публикува данните за повече от 95% от финансовата си система, дори навлиза в повече аспекти от останалата част на Европа, като например в портфейлите на недвижими имоти на банките си. През 2014 г. от 15-те испански банки, които бяха тествани, само една, Либербанк, беше спряна в една от тестовите фази с капиталов дефицит от 35 милиона евро (сравнително ниска цифра в сравнение с половината). В допълнение, след анализ на качеството на техните активи, цифрата беше 1,6 в сравнение със средното за ЕС, което беше 3,5%.
Тест за киселинност