Базелските споразумения са поредица от насоки, изготвени от Базелския комитет в края на 1974 г., формирани от управителите на централните банки от Г-10, за да се избегнат системни рискове в ситуации на банкова паника или банково управление, които произхождат от финансовите сътресения, регистрирани на валутните пазари.
В основата на Комитета стои идеята, придобита по това време, че проблемите на дадено образувание се разпространяват бързо извън неговите граници.
Например откриваме този факт с фалита на германската банка Bankhaus Herstatt, намираща се във Федерална република Германия. Тази банка е била намесена през юни 1974 г. от германските власти поради липсата на жизнеспособност. Сред някои мерки, които бяха взети, сметките в долари, които банката поддържаше в клона си в Ню Йорк, бяха замразени.
Основни въпроси на Базелското споразумение
Важно е да се отбележи, че макар тези споразумения да нямат правна форма, документите от Базел са одобрени от управителите и надзорните органи на най-големите световни икономики. Тези документи се въртят около четири основни теми.
- Принципи за трансгранична дейност и сътрудничество между надзорните органи.
- Мерки за капиталова адекватност.
- Основни принципи.
- Управление на риска и други аспекти.
Има три споразумения, удължени във времето и модифицирани въз основа на натрупания във времето опит:
- Базел I:През 1988 г. е създадено споразумение за минимален капитал, основаващо се единствено на кредитен риск. С прости думи беше установено, че минималният капитал трябва да бъде най-малко 8% от активите, претеглени по риск.
- Базел II: Първоначално публикуван през юни 2004 г., той се основава на три стълба ↓
- Стълб I. Минимално капиталово изискване, анализиращо в дълбочина кредитния риск, пазарния риск и операционния риск.
- Стълб II. Процес на банков надзор, основан на принципи на бдителност на минималните капиталови коефициенти, контрол на стратегиите за изчисляване на риска и техния надзор, мониторинг и получаване на информация, преглед на вътрешния контрол и очакване на намеса, ако е необходимо.
- Стълб III. Пазарна дисциплина въз основа на предоставянето на информация по ясен и прозрачен начин за политиките за управление на риска, адекватността на капитала и рисковите експозиции на честа основа.
- Базел III:Мерки, насочени към ефектите от увеличаване на качеството на капитала, подобряване на откриването на рискове при определени експозиции, увеличаване на капиталовите изисквания, съставяне на капиталови буфери, определяне на коефициента на ливъридж и подобряване на управлението на риска и съотношенията на ликвидността.
Състав на Базелския комитет
Комитетът от Базел се състои от 27 членове (Германия, Саудитска Арабия, Аржентина, Австралия, Белгия, Бразилия, Канада, Китай, Испания, САЩ, Франция, Холандия, Хонконг, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Корея, Люксембург , Мексико, Обединеното кралство, Русия, Сингапур, Южна Африка, Швеция, Швейцария и Турция), обединяващи централните банки на тези страни четири пъти годишно.