1. Основен
  2. Речник

Забавен разпределен авторегресивен модел (ADR) (I)

Моделът със забавено разпределено авторегресивно (ADR), от английскиМодел за авторегресивно разпределено забавяне(ADL), е регресия, която включва нова изоставаща независима променлива в допълнение към изоставащата зависима променлива.

С други думи, ADR моделът е продължение на p-order авторегресивния модел AR (p), който включва друга независима променлива за период от време преди периода на зависимата променлива.

Моделът ADR се изразява като ADR (p, q), където:

p = са изоставащите периоди на зависимата променлива (Y).

q = са изоставащите периоди на допълнителната независима променлива (X).

Математически

Модел AR (p):

Нова допълнителна независима променлива (X):

ADR модел (p, q):

Извиква се ADR моделътавторегресивен защото регресията включва изоставащи стойности по време настр периоди на зависимата променлива като регресори.Разпределено изоставане защото регресията включва и други стойности, изостанали по времеКакво периоди на допълнителна независима променлива.

Определяме термина за грешка (uT) и приемаме:

Това предположение предполага, че други изоставащи стойности на Y и X не принадлежат към ADR модела. Тоест всички изоставащи стойности са между Yt-pи Xt-q.

Препоръчваме ви да прочетете статията: естествени логаритми, AR (1).

Практически пример

Предполагаме, че искаме да проучим цената на ски карти за този сезон 2019 (t) в зависимост от цените на проходите и броя на отворените черни писти от предишния сезон (t-1). Така че, вместо да използваме модела AR (p), можем да приложим модела ADR (p, q), тъй като той включва и двете независими променливи:ски картиT-1Y.песниT-1.

Моделът ще бъде:

Имаме цените на ски картиот 1995 до 2018:

ГодинаСки карти (€)ПесниГодинаСки карти (€)Песни
19953282007886
19964462008405
19975062009686
199855520106310
19994052011696
20003252012728
20013482013758
20026052014715
20036362015739
200464620166310
20057852017678
20068092018686
2019?

Връщаме се само с един период назад, след това:

p = са изоставащите периоди на зависимата променлива (ски картиT) = 1

q = са изоставащите периоди на допълнителната независима променлива (песниT)= 1

ADR (p, q) = ADR (1,1)

Бихме могли да включим повече променливи, свързани с модела, и да увеличим периодите на забавяне във всяка променлива до ADR (p, q).

Пример за решаване на ADR

Популярни Публикации

Ражда се JPM Coin: новата криптовалута на JP Morgan

JP Morgan Chase пуска JPM Coin, нова криптовалута за клиентите на банката. Бързо стартирането предизвика противоречия поради изявленията на президента за останалите криптовалути на пазара. Американският гигант за инвестиционно банкиране JP Morgan Chase пуска собствена криптовалута под името JPM Coin Прочетете повече…

Защо средната класа намалява в Испания?

Средната класа е основополагаща за икономическата и социалната стабилност на една държава. Колкото по-многобройна е тя, толкова по-голям е просперитетът и развитието на една нация. Икономическата криза от 2008 г. обаче удари европейската средна класа и особено испанската. По този начин си струва да зададете следния въпрос: Прочетете повече…

Еволюцията на залаганията в Испания през последните години

Историята на хазарта и хазарта в градовете е толкова дълготрайна, колкото и организираните общества. Първият умира, като проява на съществуването на хазартни игри, датира от праисторията. Човешките същества практикуват този вид дейност повече от 5000 години. Играта е била и продължаваПрочетете повече…