Нестационарен стохастичен процес
Нестационарен стохастичен процес е този, чието разпределение на вероятностите варира не постоянно.
Ако серия от числа се държи напълно хаотично, бихме могли да кажем, че тя е случайна, а не неподвижна. Пример за нестационарен стохастичен процес би била цената на валутната двойка EURUSD.
Както виждаме на предишното изображение, както дисперсията, така и средната стойност се променят с течение на времето. Не можем да предскажем дали EURUSD ще се покачи или намали. Няколко години се е увеличил, а други години е намалял. С информацията в графиката не можем да направим нищо ясно.
Могат ли да се предскажат нестационарни стохастични процеси?
Това, че процесът е стохастичен, а не стационарен, не означава, че е напълно хаотичен. Хаосът е дума, която се използва за обяснение по по-прост и разбираем начин. Всъщност валутната двойка EURUSD е финансов актив, който отразява колко долара можем да обменим за едно евро в даден момент от времето. Така че тази стойност зависи от няколко променливи. Някои примери за променливите, които обясняват движението на EURUSD, са лихвените проценти, покупката на облигации или международната търговия, при която има размяна на евро и долари.
Освен последните, нестационарните стохастични процеси могат да бъдат превърнати в стационарни стохастични процеси чрез трансформиране на редиците. Най-простият пример е този за среден стационарен стохастичен процес. Ако компонентът на тренда се елиминира с помощта на математически формули, можем да го преобразуваме в стационарен стохастичен процес.
